Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR
Основные характеристики
^IXIC:
1.50
^SP500TR:
1.88
^IXIC:
2.02
^SP500TR:
2.51
^IXIC:
1.27
^SP500TR:
1.35
^IXIC:
2.07
^SP500TR:
2.83
^IXIC:
7.51
^SP500TR:
11.87
^IXIC:
3.63%
^SP500TR:
2.02%
^IXIC:
18.16%
^SP500TR:
12.77%
^IXIC:
-77.93%
^SP500TR:
-55.25%
^IXIC:
-5.60%
^SP500TR:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.28% соответственно.
^IXIC
-1.38%
-4.43%
2.89%
27.19%
15.34%
15.23%
^SP500TR
-0.62%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.83%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^SP500TR
^IXIC
^SP500TR
Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.