PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^SP500TR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,971.21%
4,622.02%
^IXIC
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.43

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.77

^SP500TR:

0.91

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.46

^SP500TR:

0.58

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.61

^SP500TR:

2.43

Индекс Язвы

^IXIC:

6.90%

^SP500TR:

4.51%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.76%

^SP500TR:

19.43%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^IXIC:

-14.91%

^SP500TR:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.03% против 12.05% соответственно.

^IXIC

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.78%

1 год

9.25%

5 лет

14.78%

10 лет

13.03%

^SP500TR

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.62%

5 лет

15.92%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.43
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.77
^SP500TR: 0.91
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.46
^SP500TR: 0.58
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 1.61
^SP500TR: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.56
^IXIC
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
-10.52%
^IXIC
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
14.21%
^IXIC
^SP500TR