PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,600.00%4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%5,600.00%5,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,099.72%
4,778.95%
^IXIC
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.37

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.61

^SP500TR:

0.99

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.08

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

^SP500TR:

0.96

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.41

^SP500TR:

3.17

Индекс Язвы

^IXIC:

5.22%

^SP500TR:

3.03%

Дневная вол-ть

^IXIC:

20.03%

^SP500TR:

13.98%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^IXIC:

-12.75%

^SP500TR:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.65% соответственно.


^IXIC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.38%

5 лет

19.09%

10 лет

13.70%

^SP500TR

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-0.02%

1 год

10.41%

5 лет

19.82%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.37
^SP500TR: 0.69
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.61
^SP500TR: 0.99
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.08
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
^IXIC: 0.52
^SP500TR: 0.96
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
^IXIC: 1.41
^SP500TR: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.69
^IXIC
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-7.54%
^IXIC
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
5.74%
^IXIC
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab